相場の状態

相場の状態を考える
大きな流れとして景気循環を考える

1. 軟化
2. 下降
3. 回復
4. 上昇
5. 成熟

マクロを考えるときに次の状態へ移行するサインを探す
次は、3→4への移行を探る

過去の動向
現在の動き

GDP、GNP、PPI、CPI、CRB、原油、金利、為替、株価、セクター別の株価、大型小型別の株価、マクロ指標

何を見るべきか？？？
そのあたりをテーマに、ブログをリニューアルしようかと考え中です。

キリがない

やりたい事がたくさんあるっす。
エクセルなんか触っているとキリがないな


目標と目的をハッキリさせよーう
投資の目的だが、資産を最大限に増やす事

必要な事は
①.何の商品を売買するか？
②.いつ売買するか？
③.資金をどう管理するか？

現状↓
①については、長期のサイクル、ファンダ、マーケットテーマを考慮　現在は為替が主
②については、テクニカル、日足ベーストレンドフォロー
③については、リターンとリスクの分析　値幅の変動率を使った損失管理

やりたい事
①為替意外にも取扱い金融商品を増やす　コモディティ　株価指数　債券など
②取引手法の分散。今より、短いサイクルでの取引（1日～3日ぐらいの期間での短期スウィング）
③資産のより詳しい分析と、資金効率上げるための増し玉法導入（マーチンじゃなくて、ピラミッティング系）

具体策
①については、今までの手法なので、監視銘柄を増やすだけなので簡単
　どうやったら効率よく監視できるか考えて実行するだけー

②については、一番やりたい事だが、あせる必要はない
ゆっくり検証しながら、考えよう。最適化を自動化するのは難しいだろうけど　簡易検証ぐらいはエクセルで、できるように勉強しよーう。

③については、新しいエクセルシートを導入してより細かな分析をしよう
VBAとマクロの勉強になるし、一石二鳥だわ
あと増し玉法については、読みたい本があるのでそれを読んでからじっくり考えて検証しよーう

真剣にやらなければ駄目だけど、焦る必要もないさー
焦って、早く資産を増やそうとすると、コケるんだなこれが
コケないためには、ゆっくり考えて、しっかり検証しよう。

それから、勇気をもってリスクを取ればいいのさ

現状のやり方でも、資産は増えてる
投資の達人達は、手法をコロコロ変えてはイケないと言うけど

もう一つプラスして、新しいエッジが欲しいんです。そしたら安心できるし
リスクの分散にもなる。

不確実な未来が恐いんですよー。　ほんとにキリがない。。。。

思わず逆張り

うーんたいした儲けじゃないんだけど
本能的にドテンしたら綺麗に逆張りが決まったので

一応メモメモ
チャートはドル円5分足


ちょっと遅めだが、一時間足みながら
最初売りで、入る

その後、底で3時間ほど、揉みあう
しかも値幅が約10ぴｐ

ある程度のトレンドが終了した後、揉みあうのはよくあるが
値幅がたったの10ぴｐってのは、めずらしい

どうせ、下に割れるんでしょっと
少々イライラしながら、見守っていると

なんと上にブレイクしやがった。
すぐさまドテンしたら綺麗に上に抜けた

逆張りは、どこで利食いしていいかよくわからんので
朝の高値からフィボ引いて、途中すぐ利食いしようかと思ったが
38戻しを割れずに耐えたからそのまま放置してたら、よく伸びてくれました。

しかし、何故あそこで、3時間弱も10ぴｐで、揉んだんだろう？？？
ショートカバーや逆張りの買いはわかるんだけど
あそこで、まるで機械のように売っていたのは、だれなんだろう？？

あそこで、売りをためたから綺麗に伸びたと思うんだけど

ふだんなら、こんな綺麗なチャートできないわな
タマタマ儲かったパターンだよな　このチャートは。。。

いつも空腹なんですよ

情報ってなんだ？

投機の目的
利益を追求する事
上か下か予測するゲーム
することは確率をあげること
利幅のあるものを探ること

未来を正確に予測←無理
何故？予測したがる
・あたると気持ちいい
・わからない事不安

予測がよく当たる人がいる気がする（マネしたくなる）
まぐれ？
ファンダ等の本質をついているから？
人間の心理（本能的欲求）を見ている？
アノマリー重視？
歴史を研究？
美人投票？
ファクターを分析？

どうもよくわからないや
当たる人をモデリングしてるのが現状
とりあえず、ボスを中心にモデリング中
他の方法も模索？　モデリングを多数作る？

現状の自分の視点
長期予測
政治等含めたファンダ
短期予測
マーケットテーマ
一番重視する情報はマーケットテーマでは？

ランダムな相場の予測は無理
トレンドは持続する傾向←予測確率はあがるかも
トレンドとは←人々の欲望と不安が一斉に同方向に向かう事
↑だからマーケットテーマが大事
しっかりした、マーケットテーマが勝負する時

普通の人間は、確率やロジカルでは動かない
自分の感覚や感情で動く
だから短期的に、ファンダは意味がない。

マーケットテーマとトレンドの認識は
ある程度理解してきた。

次へのステップは
何を取引するか？
これからトレンドの出そうなものを予測する事
中長期の目線が必要かな
ファンダ
実需
マクロ
政治
軍事
センチメント
サイクル
アノマリー
すごい努力が必要そうだべ
しかも正確な予測は不可能
↓
全市場の値段を監視（PC使えばできるかな？）すればOKじゃね？？？
中長期ならリアルタイムで見る必要ないし

ちょっと考えようこれからの重要課題だわ


ファンダにしても何にしても
市場の分類が必要かな
債券、為替。株式、商品、
新興国、先進国、資源国、
北米、南米、アジア、中東、欧州、東欧、アフリカ
流動性の高低（個人はある程度リスクとるべき？）
マイナーからメジャーになる市場
非効率な市場
現物資産となる市場

占いとか瞑想で簡単に、予測できたら一番いいのだけど
とりあえず、情報とるにしても方向性をもっとしっかりさせよう

自分に対しての問いかけ
情報を食べる目的はなんだ？？？

一応メモ

とりあえず、ニュートラルに見ていきますが
もし、ドル売りが加速した場合は、日足に対しての逆張りになってしまうので

4時間足で、順張りの超短期スイングにしよーう。

うっきゃ ユーロ撤退

うほー　ユーロは利があるうちに逃げました。
ドル円は　売りを打診でいれました。

ポジりたい病が復活しそうな気配ですが
デイトレは、別口座でも当分禁止っす。

小掬いはしないのさー

自分用メモ（エッジ）

なんかヒントになりそうなのでメモメモ

ポンドが綺麗なトレンドだなーと思いチャートを見ていると
30分足で、かなり綺麗なチャートでこれなら儲かりそうだなー　と見ていましたが

だが1時間足や　日足を見るとやっぱり独特の癖があるようで
綺麗なチャートの時間が少ないんですよね

じゃー30分足でトレードすれば儲かるか考え直したら
市場の状態を判断する時に、1時間足や4時間足や日足を使うことになるので
安定して市場の状態を判断できないっすねー　やっぱり独特の癖を勉強しないと
トレードしにくいかなー　とか考えてました。
逆の発想をすると、4時間足や日足で綺麗なチャートを探せば、より取引しやすい通貨を探せるかなーと

そんな事を考えてたら、頭に浮かんだのがドル円　今、最も取引したくない通貨ですね
上下に髭がでまくりで、ダマシが多いですよね

そういえば日経もここ最近物凄く汚いチャートですよねー

うん待てよ？　今年の日経の日足チャートは物凄く綺麗だったはず
今年のドル円のチャートと日経を較べると　全然連動してない

じゃー何と連動してんるんだ？？？　米国金利と連動と言われてるが？

んで、色々のチャートを見ていると
今は、市場全体がリスク志向かリスク回避で連動性あるけど

細かく通貨や株株価指数のチャートを見ていると
思わぬ連動がたくさんありますねー

しかも先行するもの　出遅れるものもハッキリしている。
これが、この先も連動するわけないけど

こういう単純な上下の市場の状態の時には使えるエッジなのかなーと思いました
まー、それを信じ切ってトレードをしたりしては、いけないけど

けっこう短い15分足とかでも連動しているので
エントリーの目安ぐらいには、つかえるのかなーとおもいますた

ここ、2日好調な感覚

今のトレードで好調な理由

まず、ロウソク足を辞めた。
ロウソク足を見ると、つい上？下？考えてしまうんですよねー

普段の監視は平均足にしたので、モニターから離れていても方向性がわかりやすいです。
エントリーや退出の時は、バーチャートで細かくみてます。

まじで、ローソク足なんて、勉強しなけりゃよかったｗｗｗ
いまだに、ローソク足を見る事で強力なバイアスが、かかってしまう。

これだけ、コンピューターの発達した時代に、ローソク足のパターン分析に
エッジがあるとは思えないっす。あったとしても万能な市場で、万能の状態で使えるわけないよな～

あといままでは、ボラがありトレンドのある通貨を狙っていましたが
今は、その時に取引しやすい通貨もしくは、エッジのある通貨を狙うようにしています。

今日のNYタイムがはじまるまでは、
あげる時も下げる時も、各通貨リンクしていて
しかもあげる時に先行する通貨　出遅れる通貨
下げる時に先行する通貨と　出遅れする通貨の傾向がありました。
NYはじまってからは、なくなりましたが

それを発見したのが
高勝率の一因となりました。裁量取引ならではの楽しさですね。

あとは、ものすごい低レバでテスト取引しているので
精神的に楽で、落ち着いてトレードできました。
エントリーも損切りも躊躇することなく、アグレッシブにいけました。
デイトレで、こんだけ回数を、こなしたのは、はじめてかも

エントリーポイントが前よりも増えたので、
チャンスを逃したとしても、気にならなくなりました。

レバを効かせても、こんな取引できるように精神もきたえないとー

いい感覚なので、このまま加速を続けるぞー！！

自分用メモ（流動性）

CADが大暴れっすねー
そういえば主要市場がお休みで流動性が下がる時は
アルゴリズム取引が大きく値を動かす時があるとか…

ドル円で
流動性が下がると、方向感なくボラもないか
ボラのない、ジリジリとしたトレンド
そして動く時は、短時間に大きく振れる

そんなイメージがあるけど
実際検証したらどうなるんだろー
あと他の通貨とかどうなんだろ？？？

将来の課題としてメモしとくだっちゃー

なんとなくメモ

たいした事では、ないけど忘れると困るので
ヴェリタス読んでいての個人の雑感のメモです。

先進国の国債が格下げ　あるいは格下げ不安
新興国の国債はドンドン格上げされていると

まー　ファンダや将来性考えたら現状では当然の事なんだろうけど
買われすぎを注意しながら　このトレンドにのるのか？
裏読みすると　先進国買い　新興国売りのサイクルはいつ来るのか？　本当にくるのか？
なんて思ったりしちゃいますが

ちょっと思ったのが、FXで主要通貨のみに絞って取引してますが
投資適格の国債を持っていて、それなりに流動性のある通貨なら取引してもいいんかいなーとか

まー格付け会社なんて信用しちゃいけないのは、ここ数年見てればわかるんだが…
あとどれくらいの流動性があれば、リスクをとっていいのだろうか？
現状では自分では基準がわからず
みんなが主要通貨と呼ぶ物に対して、自分も主要通貨と思い込んで取引しているだけなんだよなー
ちょっと調べてみてもいいかなー

ミセス渡辺もずいぶん前から、ブラジル国債かなんかに手をだしていたらしいし
こういう視点もたまには、もっておかないと

何を監視する？ NEWSの見方

さて、マーケットを監視する時に、何をみればいいか？
見なきゃいけないものがたくさんある気がしますが
専業トレーダーでないし、時間は有効に効率よく使いたい

その時に儲かるもの、ボラがあり、方向性のあるものを監視したい
一生懸命監視していても、動かない商品や株ではどうしようもない。

今為替で、一番儲かるのはマーケットテーマーのユーロ
では、どうやってマーケットテーマを早期に発見するか

BLOGやNEWSの見出しを時々チェックする
中身を読んだり、分析しても素人の自分では意味がない。（一応勉強の為にさらっと読みますが）
逆に、へんなバイアスや思い込みができてしまう。

どの視点からNEWSやBLOGを見るかというと、今のマーケットのテーマは何か？
NEWSの見出しやBLOGの見出しで頻繁に出現するものがないか監視する

あとは、証券会社等の週一回のレポを読む（出来たら複数、アナリスト系や素人投資家系はダメ　元インターバンクディーラー系かファンドマネージャー系がおすすめ）　

で。NEWSや指標に対して、市場がどう反応したかが一番大事であり
今だったら、ユーロの週足と日足のボラを定点観測してれば　いつユーロがテーマとして終わるのかが解るし
一番効率が良い　その他の情報はあまりいらないかと

その前にドルが売られていた頃は、アナリストのレポやNEWSを見て
ドルと米国債が崩壊すると真剣に思ってましたｗ　
また円が買われた時は60円とかなって日本経済も崩壊するとｗｗｗｗｗ
結局はドルインデックスのボラがピークを打つまでがマーケットテーマだった。

NEWSなんか真剣に読む必要はなかったんですね～　つのが今の気持ち

あとは定点観測として、ドルストレートとドルインデックス見てれば充分かな為替では
他に株価や金や原油などもありますけど　一番大事なのは金利であり
ただ金利のチャートって、個人やWEBでは監視しづらい
だったら金利が反映されやすい為替をみてればいいのかなーと
MT4使えば債権先物も簡単に監視できるけど…　たちあげるのがめんどくさいｗ
監視するものはWEBのみで、シンプル簡単にしたいです。
一応このBLOGだけで、日常の監視は済ませたいです。

自分用メモ（ボラ）

うーんボラティリティー系を監視していて考えていたこと
個人の勝手で独断的な考えで、あとで心変わりもすると思います。
ただ、この瞬間に自分が何を考えていたか記録を残しておきたいんです。

まず、ボラティリティーが底打ちから上昇する時が一番リスクが少なく
おいしいトレードなのでは、ないか？
また、どんな市場でも使えるテクニックであると思います。
ただ、だましも多いので、その対策が必要（複数の指標で監視など）

また、リスクが少ない分建て玉をどうコントロールするか
また、ボラの上昇に合わせてリスクも上がっていくので、ストップをどうコントロールするか
また、強いトレンドの場合の増し玉は、上昇にしたがって増やす枚数を減らすべきなんかなー
ex10枚でエントリー →5枚増玉 →3枚増玉 →1枚増玉

逆に、ボラーのピークから反転する時の逆張りは、ボラが高い分リスクも大きい。
相場観の為に監視はいいかもしれないが、トレードのリスクは大きい。
また、ドル円のようにピークアウトにレスポンスよい通貨とそうでないものがある。
普段のトレードには向かないが、過剰に過熱した時は有効なトレードではないかと思われる。
ただ大きな転換時は、ピークアウト後の2番目、3番目の谷や山で、新高値、新安値をつけて反転するパターンも多く
その時は、売り方、買い方の両方が混乱している所にエッジがある気がします。
ただエントリーとロスカットは難しいですね
実践で使うには、もう少し研究が必要かな、あと個別の通貨の癖もしっておかないと

うーんこうやって、実践したり、チャート見ながら考えていた事って、本で読む事よりしっかり感覚として自分に残りますね
ただ、思い込みや勘違いも多数あるので、その辺をBLOGで書くことによって自分を監視したいです。

自分にとっての相場とは、儲かる確率の高い考えや感覚を、自分に染み込ませる遊びなんかな
それが、非常に楽しいんです。さらにうまく染み込めばお金まで儲かるんだから

Nice Deal

ここ最近BLOGに書いていた事を考えて、作っていたチャートがこれ

送信者 タイトル未定のアルバム

単純なボラテリティー系のチャートですが、

まずどの視点から見るかということで、自分の取引の時間足より長い時間足とのMTFで監視しています。
自分的には4倍くらいの長い足が、現在の相場の状況を把握しやすいです。
それで安定しないADXのフォローでATRとSTDを追加、さらにADXをちょっと敏感にしました。
また、ATRにラインを入れたので、建て玉の枚数の管理もしやすいです。
昨晩はドル円でも、ユーロ売りでも絶好調

ジョージソロスの言葉どうりに昨日は、綺麗に相場の転換点を捉えてました。
この感覚は、脳味噌にしっかり焼き付けておこう。

逆張りで大事なこと

逆張りの場合は、チャネルラインでトレンドを確認すること
新高値　新安値でチャネルラインの変化に気を付ける事
チャートの足の本数にも注意！！

送信者 タイトル未定のアルバム

あとは、オシレーターとバンドやチャネルラインばかりに頼らないこと
トレンドには、ボラティリティー系がやっぱり一番大事

05/05追記
チャネルラインでトレンドを確認ていうか、売られすぎと買われすぎの確認が必要
新高値　安値ていうよりも、どのフレームからチャネルライン引くかが重要であり、チャネルラインの弱点でもありますね